Erste Group Bank AG: MREL-Vorschreibung für die österreichische Abwicklungsgruppe

[ Report ]

Wien (pta042/25.05.2022/17:45) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat der Erste Group Bank AG am 25. Mai 2022 die für sie vom SRB (Single Resolution Board) festgelegte und auf Basis der Bilanzzahlen zum 31. Dezember 2020 sowie der Bank Recovery and Resolution Directive 2 (BRRD2) kalibrierte MREL-Anforderung (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, d.h. Mindestbetrag an Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten), mitgeteilt.

Als Abwicklungseinheit der österreichischen Abwicklungsgruppe1 muss die Erste Group Bank AG ab 1. Jänner 2022 ein verbindliches MREL-Zwischenziel in Höhe von 26,03% (zzgl. der kombinierten Kapitalpufferanforderung (CBR)) im Verhältnis zu den risikogewichteten Aktiva (RWA, risk-weighted assets) und 9,34% im Verhältnis zu der Gesamtrisikopositionsmessgröße (LRE, leverage ratio exposure) der österreichischen Abwicklungsgruppe erfüllen.

Die ab dem 1. Jänner 2024 gültigen verbindlichen MREL-Erfordernisse entsprechen 27,78% der RWAs (zzgl. CBR), bzw. 9,34% der LRE der österreichischen Abwicklungsgruppe.

Darüber hinaus wurde eine Mindestnachrangigkeitsanforderung im Ausmaß von 15,78% der RWAs (zzgl. CBR) und 8,43% der LRE festgesetzt und damit gleichzeitig auch die Höhe der gesamten MREL-Anforderung, die mittels nachrangiger Instrumente wie regulatorischem Kapital, nachrangigen Verbindlichkeiten und Senior Non-Preferred-Anleihen erfüllt werden muss.

Zum 31. Dezember 2020 beliefen sich die RWAs der österreichischen Abwicklungsgruppe (vom SRB für die MREL-Kalibrierung verwendet) auf EUR 77,11 Mrd, die LRE auf EUR 187,25 Mrd.

In der folgenden Tabelle sind die aktuellen MREL- und Nachrangigkeitsanforderungen zusammengefasst:

Diese Erfordernisse entsprechen unseren Erwartungen. Auf Basis der Daten für die österreichische Abwicklungsgruppe zum 31. Dezember 2021 und der MREL Policy 2021 der Abwicklungsbehörde (SRB) erfüllt die Erste Group Bank AG die oben genannten Gesamt-MREL und Nachrangigkeitserfordernisse.

Die weiteren MPE-Abwicklungsgruppen (CZ, HR, HU, RO, SK) der Erste Group werden ihre MREL-Anforderungen nach Erhalt der jeweiligen Mitteilungsschreiben einzeln bekanntgeben.

1 Die MREL- und die Nachrangigkeitsanforderungen beziehen sich nicht auf die Konzernbilanz der Erste Group, sondern auf die österreichische Abwicklungsgruppe, die im Wesentlichen aus Erste Group Bank AG, ihren direkten österreichischen Tochterbanken und allen österreichischen Sparkassen besteht. Da die österreichische Abwicklungsgruppe keine Rechts- oder Berichtseinheit ist, besteht auf der Konsolidierungsebene der österreichischen Abwicklungsgruppe weder eine gesetzliche Berichtspflicht noch ein Kapitalerfordernis.

2 Anforderungen exklusive der kombinierten Kapitalpufferanforderung (CBR)

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